Análise técnica.
A análise do Elliott Wave para a Dow Jones Industrial Average mostra que o movimento de maior probabilidade é para perdas contínuas. O gráfico Elliott Wave vê uma continuação para USDJPY mais alta.
O padrão gráfico Elliott Wave para USDJPY parece ter sido um impulso para iniciar uma nova tendência. Depois de um mergulho menor, estamos antecipando mais um empurrão em direção a 108.
A combinação do sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação Bitcoin mais misturado.
Escolhas do analista.
John Kicklighter.
Estrategista-chefe de moeda.
Especialização: Fundamentos e Técnicos.
Prazo Médio de Negociações: 2 Dias a 2 Semanas.
James Stanley.
Especialidade: ação de preço - macro.
Prazo Médio de Negociações: alguns dias - algumas semanas.
Suporte e Resistência.
Dados de sentimento fornecidos pelo IG.
Dados atualizados em tempo real.
Dados atualizados em tempo real.
O número de gotas líquidas do Euro-Traders em 20%
EURUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 42,5% dos traders são líquidos, com o índice de traders curto a longo em 1,36 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 18 de abril, quando EURUSD negociou perto de 1,06132; o preço subiu 15,8% desde então. O número de traders líquido-longo é 1,5% maior que ontem e 7,3% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 3,9% menor do que ontem e 20,9% menor que na semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do EUR / USD podem continuar a subir. No entanto, os traders são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência dos preços do EUR / USD poderá em breve reverter para baixo, apesar do fato de que os traders permanecem com net-short.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
GBPUSD Bears pode estar em um resultado favorável.
GBPUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 42,6% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1,35 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 21 de março quando GBPUSD foi negociado perto de 1,40037; o preço subiu 0,1% desde então. O número de traders líquido-longo é 6,7% maior que ontem e 0,7% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 14,1% menor do que ontem e 14,3% menor que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do GBPUSD podem continuar subindo. No entanto, os traders são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento advertem que a atual tendência de preços do GBP / USD poderá em breve reverter, apesar do fato de que os traders permanecem com net-short.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
USDJPY Prova de fuga, à medida que o sentimento muda.
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USDJPY: Os dados do trader de varejo mostram que 67,7% dos traders são net-long com a proporção de traders de curto a 2,1 para 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 29 de dezembro, quando USDJPY foi negociado perto de 113,533; o preço caiu 6,9% desde então. A porcentagem de traders líquidos é a menor desde 11 de março, quando o par USDJPY foi negociado perto de 106,9. O número de traders líquido-longo é 10,1% menor que ontem e 9,9% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 9,3% maior que ontem e 17,6% maior que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do USDJPY podem continuar caindo. Ainda assim, os traders estão menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência de preços do USDJPY poderá se reverter em alta apesar do fato de os traders permanecerem comprados.
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Gráfico EURCHF.
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Os cruzamentos de EUR não estão sendo negociados em sincronia agora, graças ao ataque de externalidades e falta de drivers internos.
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Análise técnica.
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O padrão gráfico Elliott Wave para USDJPY parece ter sido um impulso para iniciar uma nova tendência. Depois de um mergulho menor, estamos antecipando mais um empurrão em direção a 108.
A combinação do sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação Bitcoin mais misturado.
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Prazo Médio de Negociações: alguns dias - algumas semanas.
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O número de gotas líquidas do Euro-Traders em 20%
EURUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 42,5% dos traders são líquidos, com o índice de traders curto a longo em 1,36 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 18 de abril, quando EURUSD negociou perto de 1,06132; o preço subiu 15,8% desde então. O número de traders líquido-longo é 1,5% maior que ontem e 7,3% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 3,9% menor do que ontem e 20,9% menor que na semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do EUR / USD podem continuar a subir. No entanto, os traders são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência dos preços do EUR / USD poderá em breve reverter para baixo, apesar do fato de que os traders permanecem com net-short.
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GBPUSD Bears pode estar em um resultado favorável.
GBPUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 42,6% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1,35 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 21 de março quando GBPUSD foi negociado perto de 1,40037; o preço subiu 0,1% desde então. O número de traders líquido-longo é 6,7% maior que ontem e 0,7% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 14,1% menor do que ontem e 14,3% menor que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do GBPUSD podem continuar subindo. No entanto, os traders são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento advertem que a atual tendência de preços do GBP / USD poderá em breve reverter, apesar do fato de que os traders permanecem com net-short.
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USDJPY: Os dados do trader de varejo mostram que 67,7% dos traders são net-long com a proporção de traders de curto a 2,1 para 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 29 de dezembro, quando USDJPY foi negociado perto de 113,533; o preço caiu 6,9% desde então. A porcentagem de traders líquidos é a menor desde 11 de março, quando o par USDJPY foi negociado perto de 106,9. O número de traders líquido-longo é 10,1% menor que ontem e 9,9% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 9,3% maior que ontem e 17,6% maior que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do USDJPY podem continuar caindo. Ainda assim, os traders estão menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência de preços do USDJPY poderá se reverter em alta apesar do fato de os traders permanecerem comprados.
Correlações
pesquisa quantf Correlações
Amostra Min. Correlações
pesquisa quantf Correlações
Sample Max. Correlações
Matriz de Correlação FOREX.
O que é o quantf research Correlações de FOREX tudo isso?
quantf research FOREX Correlations é um produto do site de pesquisa quantf (quantf). Uma preocupação importante de muitos investidores é identificar novas oportunidades, seja para crescimento ou para proteção de posições existentes. Portanto, o produto FOREX Correlations analisa os níveis de correlação entre pares de moedas FOREX comuns.
Por que as correlações FOREX de pesquisa quantf são importantes?
Ter uma ideia de como os pares de moedas FOREX se correlacionam entre si é uma ferramenta inestimável para a negociação. Assim, a provisão de estimativas de correlação, como medida simples e altamente interpretável do co-movimento (linear), é vital. Saber como os pares de moedas FOREX dependem uns dos outros, em sinal e em força, pode ajudar um investidor a estruturar seu portfólio de moeda, eliminar pares de moeda FOREX com desempenho duplicado e fazer hedge de posições usando pares de moeda FOREX de sinais opostos que aqueles em posições existentes.
Como leio a pesquisa do quantf Seleções de Correlação de FOREX e Amostra de Min. Tabelas de correlações FOREX? Quais são suas diferenças?
A pesquisa do quantf A Seleção de Correlação FOREX fornece uma lista de pares de moedas FOREX que apresentam a correlação mínima. O coeficiente de correlação é estimado usando a metodologia recentemente introduzida de [REFERÊNCIA AQUI]. Para fins de comparação, o Min. seleção usando a estimativa de correlação de amostra pareada tradicional é apresentada.
Devo investir na pesquisa do quantf? Seleção de Correlação de FOREX?
As estimativas de correlação fornecidas pela pesquisa do quantf destinam-se a ajudar os investidores em suas decisões de negociação. Na seção de correlação de FOREX de pesquisa de quantf do site de pesquisa do quantf, não fornecemos uma estimativa de previsão do movimento futuro de pares. Pares FOREX que exibem pequena correlação podem ser usados para construir estratégias de negociação que são, em média, ortogonais entre si: isto é, estar exposto em um par de moedas não está relacionado a ser exposto no outro par de moedas na correlação. Portanto, observando os pares de correlações mínimas, pode-se pensar e instrumentar múltiplas maneiras de se investir em posições ortogonais ou de proteger posições existentes.
Como faço para ler a pesquisa do quantf? Seleções de Correlação de FOREX e Max. De Amostra Tabelas de correlações FOREX? Quais são suas diferenças?
A pesquisa do quantf A Seleção de Correlação FOREX fornece uma lista de pares de moedas FOREX que apresentam a correlação máxima. O coeficiente de correlação é estimado usando a metodologia recentemente introduzida em Papailias e Thomakos (2013b). Para fins de comparação, os valores máximos seleção usando a estimativa de correlação de amostra pareada tradicional é apresentada.
Devo investir na pesquisa do quantf? Seleção de Correlação de FOREX?
As estimativas de correlação fornecidas pela pesquisa do quantf destinam-se a ajudar os investidores em suas decisões de negociação. Na seção de correlação de FOREX de pesquisa de quantf do site de pesquisa do quantf, não fornecemos uma estimativa de previsão do movimento futuro de pares. As informações fornecidas pelos pares de moedas com correlação máxima são altamente críticas para o investidor informado: os investidores agressivos que estão dispostos a serem expostos a estratégias de alto risco podem usar as informações fornecidas para aumentar sua exposição a pares de moedas semelhantes que, nos últimos períodos, movimentaram em conjunto; Os investidores conservadores, por outro lado, que são cautelosos em sua exposição ao FOREX, considerarão evitar entrar em posições que envolvam pares altamente correlacionados. Portanto, essa parte da informação de correlação deve ser monitorada de perto por suas qualidades de avaliação de risco, possivelmente até mais próxima que a informação de correlação mínima discutida anteriormente.
Como faço para ler a matriz de correlação FOREX de pesquisa do quantf?
Primeiro você tem que selecionar 2 até 10 diferentes pares de moedas FOREX. Depois de enviar sua seleção, a tabela de correlação é exibida. Em todas as células desta tabela existem dois valores: o valor máximo é o coeficiente de correlação calculado usando a metodologia de Papailias e Thomakos (2013b) e o valor inferior é o coeficiente de correlação de amostra pareado relevante. Ambos são calculados usando os retornos de preço dos últimos 11 dias de negociação. Os valores críticos são marcados com cores azuis (se o nível de correlação estiver acima de 0,5) e vermelho (se o nível de correlação estiver abaixo de -0,5).
Por que a matriz de correlação FOREX da pesquisa quantf é útil?
A matriz de correlação de ETF de pesquisa do quantf fornece uma comparação direta dos coeficientes de correlação calculados como em [REFERÊNCIA AQUI] versus a metodologia padrão de pares. Portanto, para investidores que usam regularmente a correlação pareada como uma de suas ferramentas de negociação, essa matriz de correlação é particularmente útil, pois fornece uma informação extra e possivelmente mais precisa.
Como são calculadas as correlações FOREX de pesquisa do quantf?
A metodologia utilizada no cálculo acima é apresentada em Papailias e Thomakos (2013b).
Por que os últimos 11 períodos foram usados?
Um período fixo de janela rolante de 11 observações passadas é usado por duas razões: primeiro, um backtesting extenso indica que esse número é razoável em termos de robustez a alternativas e desempenho geral e gerenciamento de risco; segundo, pretende-se dar conta das mudanças de curto prazo no comportamento dos ativos em um período de tempo consistente com as estratégias de negociação sugeridas em outro lugar no site de pesquisa da quantf. Obviamente, alguém obteria resultados diferentes do uso de outra janela rolante.
Com que frequência são calculadas novas correlações?
Novos sinais são fornecidos diariamente (feriados nos EUA e todas as outras datas em que o mercado da NYSE é fechado são excluídos - mesmo se os mercados FOREX nesses dias operarem normalmente).
Qual é a fonte dos dados usados?
Em todos os cálculos, os dados são coletados da OANDA (oanda /). A pesquisa da quantf não é responsável pela precisão dos dados. A pesquisa do quantf não redistribui os dados. Deve ser notado aqui que a OANDA fornece o preço médio diário para cada par de moedas e esta informação é assim usada em todos os cálculos do site de pesquisa.
Quais são os pares de moedas FOREX usados?
Aqui segue uma lista de todos os pares de moedas usados no produto FOREX Correlations de pesquisa de quantf. Os dados estão acessíveis no site da OANDA (oanda / currency / historical-rates /).
AUD / CAD, AUD / JPY, AUD / NZD, AUD / SGD, AUD / USD, CAD / CHF, CAD / JPY, CAD / SGD, CHF / JPY, CHF / ZAR, EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / CHF, EUR / CZK, EUR / DKK, EUR / GBP, EUR / HUF, EUR / JPY, EUR / NOK, EUR / NZD, EUR / PLN, EUR / SEK, EUR / SGD, EUR / TRY, EUR / USD, EUR / ZAR, GBP / AUD, GBP / CAD, GBP / CHF, GBP / JPY, GBP / NZD, GBP / PLN, GBP / SGD, GBP / USD, GBP / ZAR, NZD / CAD, NZD / JPY, NZD / SGD, USD / USD, SGD / JPY, USD / CAD, USD / USD, USD / CAD USD / MXN, USD / NOK, USD / PLN, USD / SAR, USD / SEK, USD / SGD, USD / THB, USD / TRY, USD / TWD, USD / ZAR, ZAR / JPY.
Referências.
Thomakos, D. D., Papailias, F. (2013b). Média de Covariância para Estimativa Melhorada e Alocação de Portfólio. série de trabalho de pesquisa de quantf.
Análise do cenário EUR / CHF.
Análise do cenário EUR / CHF um dia antes da Avaliação da Política Monetária do Banco Nacional Suíço.
Originalmente publicado no forexfactory em 16 de junho de 2010.
Aqui estão alguns dos meus comentários sobre a situação atual no EUR / CHF.
O mercado trilhou paradas consideráveis acima de 1.4000. Isso limpou o mercado de qualquer short fraco. O preço caiu abaixo de 1.4000 e você obtém um formulário de barra de pinos diariamente de um pivô de preço (1.4000) para qualquer um de seus operadores de ações de preço. Formas de cabeça e ombros e o mercado quebra abaixo de 1.3910, desencadeando o padrão para qualquer um de vocês seguidores de gráficos.
Houve outro evento que aconteceu e que não apareceu nos gráficos. Em 15 de junho, havia rumores de que o SNB poderia estar disposto a permitir mais força do CHF. Os rumores variam e alguns afirmam que 1.3700 é o nível que eles estão dispostos a tolerar, outros rumores colocam em 1.3000. De qualquer forma, uma vez que os rumores saíram, isso trouxe mais alguns vendedores de macro que estavam sentados à margem, assustados com a intervenção do SNB.
O principal risco do evento é a Avaliação da Política Monetária do SNB na quinta-feira. O mercado espera que eles mantenham sua política monetária expansionista. Mas, com o boato atual, um certo percentual do mercado é o preço, já que eles podem mudar sua linguagem por apreciação excessiva do franco suíço.
A linguagem atual declara que "Agirá de forma decisiva para evitar uma valorização excessiva do franco suíço em relação ao euro". # 8221;
Se eles deixarem a declaração da mesma forma, os participantes do mercado que venderam eur / chf e usd / chf na expectativa de que o SNB possa permitir mais ganhos de CHF podem recomprar seus negócios de curto prazo.
Se eles mudarem a declaração para dizer algo como "Isso permitirá mais ganhos na França suíça, mas ainda intervirá de vez em quando para suavizar os movimentos do mercado". # 8221; Eu não tenho certeza de como eles poderiam dizer isso, mas redigir isso de forma a mostrar um abrandamento de sua posição. Se isso acontecer, então o resto dos participantes do mercado que não acreditaram no boato agora precisarão reavaliar e potencialmente encurtar o eur / chf e usd / chf, para levar em conta o fato de que a intervenção do SNB será mais limitada daqui para frente. .
O outro risco na avaliação de política monetária é se eles mudarem sua avaliação e indicarem que o SNB começará a remover a política monetária expansionista (também conhecida como taxas de caminhada). Tal mudança na redação pode ser um significado de alta do CHF, usd / chf e eur / chf podem estar sob pressão para cair.
O último rumorei que o SNB estava na oferta em 1,3750. Paradas foram construindo abaixo de 1.3750, 1.3730 e 1.3700.
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